ارائه روشی برای تولید درخت سناریوی بازده داراییهای مالی در چارچوب بهینهسازی تصادفی چندمرحلهای
حامد داوری اردکانی - مجید امیننیری - عباس سیفی
حامد داوری اردکانی - مجید امیننیری - عباس سیفی
دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران، ایران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران، ایران
زبان مقاله : فارسی |
تعداد صفحات مقاله : 18 صفحه |
نوع مقاله : مقاله پوستری |
ISC کد مقاله در : ISC1080_344978
چکیده
مقاله حاضر، به ارائه روشی برای تولید مجموعه سناریوهای بازده داراییهای مالی به منظور توصیف مناسب رفتار پویای آنها میپردازد. به منظور مدلسازی خودهمبستگی بازده داراییها از مدلهای سری زمانی مبتنی بر ناهمسانی نوسانپذیری استفاده میشود. به علاوه، از تجزیه چولسکی برای درنظرگرفتن همبستگی متقابل بازده داراییها استفاده میشود. سپس، مدل برنامهریزی خطی تطبیق گشتاورها با هدف تضمین حفظشدن توزیع واقعی بازده داراییها در مجموعه سناریوها و جلوگیری از بروز فرصتهای آربیتراژی ارائه میشود. روش ارائهشده در قالب یک مطالعه موردی در بازار سهام نیویورک اجرا میشود. سپس، مجموعه سناریوهای تولیدشده به عنوان ورودی یک مدل برنامهریزی تصادفی چندمرحلهای بهینهسازی سبد داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرند. نتایج حاصل از تولید سناریوها و حل مدل برنامهریزی تصادفی، عملکرد مناسب رویکردش ارائهشده را نشان میدهند.کليدواژه ها
تولید درخت سناریوی بازده داراییها؛ مدلهای سری زمانی مبتنی برناهمسانی نوسانپذیری؛ تجزیه چولسکی؛ فرصتهای آربیتراژی؛ بهینهسازی چندمرحلهای سبد داراییهانحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:داوری اردکانی , حامد , 1394 , ارائه روشی برای تولید درخت سناریوی بازده داراییهای مالی در چارچوب بهینهسازی تصادفی چندمرحلهای , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
انتشار دهنده
محل انتشار : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعمشخصات برگزارکننده همایش : دانشگاه خوارزمی و انجمن مهندسی صنایع ایران
تعداد مقالات : 534
کد اختصاصی :
۹۴۱۵۰-۶۲۳۰۲
a>
دیگر مقالات این رویداد
© کلیه حقوق متعلق به موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) می باشد.