ارائه روشی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح سبد سهام
محسن صفائي - مجيد شخصي نيائي
محسن صفائي - مجيد شخصي نيائي
دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده هاي فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران - دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده هاي فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
زبان مقاله : فارسی |
تعداد صفحات مقاله : 9 صفحه |
نوع مقاله : مقاله پوستری |
ISC کد مقاله در : ISC1080_345167
چکیده
مسألهی تشکیل سبد سهام نخستین بار به صورت مدل میانگین- واریانس، توسط مارکوئیتز ارائه گردید. این مسأله در ابعاد بزرگ و با اضافه نمودن محدودیتهای مخنلف جزو مسائل تركيباتي پيچيده (Complex Combinatorial) میباشد و از اين رو، برای حل آن روشهای فراابتکاری جایگاه ویژهای مییابند. در این تحقیق، مدلی جامع برای تشکیل پورتفوليوي بهینه به صورت برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح و با اضافه کردن محدودیتهاي تنوع سهام، حد بالا و پایین برای تعداد سهام خریداری شده از هر شرکت و محدویت بودجه ارائه شده و با استفاده از روش شبیه سازی تبرید بهینه گردیده و پورتفوليوي منتخب به دست آمده است. اطلاعات ورودی مدل از دادههاي آماري 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شده است. در انتها ضمن مقایسهی نتایج حاصل از الگوریتم فراابتكاري با یک روش دقیق، برتری الگوریتم برای یافتن جواب بهینه تقریبی در مسائل با ابعاد بزرگ نشان داده شده است.کليدواژه ها
بهینه سازی؛ سبد سهام؛ برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح؛ روشهای فراابتکاری؛ شبیهسازی تبرید.نحوه استناد به مقاله
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:صفائي , محسن , 1394 , ارائه روشی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح سبد سهام , دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
انتشار دهنده
محل انتشار : دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایعمشخصات برگزارکننده همایش : دانشگاه خوارزمی و انجمن مهندسی صنایع ایران
تعداد مقالات : 534
کد اختصاصی :
۹۴۱۵۰-۶۲۳۰۲
a>
دیگر مقالات این رویداد
© کلیه حقوق متعلق به موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) می باشد.